Моя «первая» модель CVaR или «Как балансировать между умением выдерживать шторм и способностью заработать на рынке РФ»
Как человек, что все еще верит в возможности FIRE на рынке РФ, я задался вопросом: что будет с вашим рентным портфелем, если наступит затяжной рыночный кризис, а вы продолжите ежемесячно изымать деньги на жизнь? Исследование показало, что стандартные способы инвестиций имеют склонность к обнулению капитала со временем (иногда лишь ускоряя это обнуление). А значит, было бы неплохо придумать модель долгосрочного инвестирования, что и рассматривается в статье. Будет интересно, если: хотите увидеть, как математика побеждает рыночный хаос (обывателям); забрать готовые модули бэктестера к себе в продакшен (новичкам, как я); имеете собственное видение по теме/любителям подсказать словом (созидателям и/или действующим квантам). Читать далее