Отбор акций на .NET: 14,5 млн баров в SQLite, фильтр, который мерил не в тех единицах, и перестановочный тест
<img src="https://habrastorage.org/getpro/habr/upload_files/12d/38f/04d/12d38f04dd9b4672c21bf373c81dbb9e.png" /><p>Каждый вечер мне нужно ответить на один вопрос: на какие бумаги из примерно тринадцати тысяч имеет смысл потратить время сегодня. Не «какие вырастут» — этого никто не знает, — а на каких стоит нарисовать уровень и поставить заявку.</p><p>Год назад я написал под эту задачу программу и с тех пор работаю только через неё. Ниже — её устройство: как читаются 14,5 миллиона баров, как считается ранг относительной силы, как устроена воронка фильтров, какой из них год работал неправильно и почему, чем разбирается исход сделки и чем я проверяю, что отбор вообще чего-то стоит. Кода будет много: половина статьи именно про то, где решения оказались не такими, как выглядели на бумаге.</p><p>Стек, чтобы дальше не отвлекаться: .NET 10, C#, WinForms для окна, SQLite (Microsoft.Data.Sqlite) вместо сервера, ScottPlot для графиков, xUnit — 867 тестов на три проекта. Ни одного внешнего сервиса, кроме поставщика котировок, ключ к которому вводит пользователь.</p> <a href="https://habr.com/ru/articles/1081206/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=1081206#habracut">Читать далее</a>